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Forum "Statistik (Anwendungen)" - AR(p)-Modell, Daten unkorr.
AR(p)-Modell, Daten unkorr. < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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AR(p)-Modell, Daten unkorr.: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 16:20 Fr 30.12.2011
Autor: fraiser

Aufgabe
Passen Sie insgesamt 11 AR(p) Modelle mit p = 0;1;...;10, an diese Zeitreihe an. Berechnen Sie die AIC und BIC für alle Modelle. Plotten Sie nun die Grafiken von AIC und BIC.
Wählen Sie jeweils das beste Modell nach dem AIC und BIC.
Sind die ausgewählten Modelle nach dem AIC und BIC gleich?

Hallo,

ich habe an eine Zeitreihe (stationär) - gemäß obiger Aufgabenstellung - nun mit Hilfe von AIC und BIC die bestmögliche Ordnung bestimmt (mit R).
Sie ist in beiden Fällen 0.
Das bedeutet doch eigentlich, dass es kein AR(p)-Modell gibt, um diese Zeitreihe zu beschreiben, oder?
Mein Problem ist die Begründung hierfür, da bei stationären Zeitreihen normalerweise eine Ordnung > 0 existiert.
Könnte es daran liegen, dass die gewählte Zeitreihe keine signifikante Autokorrelation aufweist?

Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Guten Rutsch! ;)
MfG
fraiser
        
Bezug
AR(p)-Modell, Daten unkorr.: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:20 Mo 02.01.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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