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| Aufgabe | | Die Renditen eine Aktie [mm]X_{t}[/mm] seien [mm]N( \mu, \sigma^{2})[/mm]-verteilt. Wie sind dann [mm]X_{t}^{2}[/mm] und [mm]|X_{t}|[/mm] verteilt? |
Hi!
Mir fehlt jeglicher Ansatz, wie macht man sowas? Vielen Dank für Eure Hilfe.
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 17:50 Do 08.06.2006 | | Autor: | djmatey |
Hallo,
such' mal nach Gammaverteilungen und Chi-Quadrat-Verteilungen!
LG Matto.
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Hi!
Erstmal vielen Dank! Nun ja, daß [mm]X_{t}^{2}[/mm] dann irgendwie [mm]\chi^{2}[/mm]-verteilt ist, war mir klar (gilt aber glaub' ich nur für standardnormalverteilte [mm]X_{t}[/mm]) und auch, daß die Gammaverteilung der allgemeine Fall ist, d.h. [mm]\chi^{2}[/mm]- und Normalverteilung Spazialfälle davon sind, trotzdem erschließt sich mir daraus nicht, wie ich sowas zeigen kann. Kannst Du mir noch einen weiteren Tip geben?
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| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 11:20 Sa 17.06.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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