Erwartungstreu < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 12:45 Di 15.01.2008 | | Autor: | tillll |
| Aufgabe | Aufgabe siehe hochgeladene Datei.
[Dateianhang nicht öffentlich] |
Hallo,
könnt ihr mal über meine Lsg drüberschauen.
Wenn siei falsch ist, dann bitte korrigieren.
Danke.
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:49 Di 15.01.2008 | | Autor: | tillll |
Hier noch meine Lsg.:
a) Kann [mm] T_{1} [/mm] konsistent sein oder auch nicht
b) Ist [mm] T_{1} [/mm] nicht konsistent
c) [mm] T_{2} [/mm] ist erwartungstreu
d) ist [mm] T_{2} [/mm] auch erwartungstreu
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 15:55 Do 17.01.2008 | | Autor: | Sabah |
Hallo
würdest du bitte deine Aufgabe hier schreiben, und keine PDF datei hängen, weil ich keine PDF datei runterladen kann.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 17:06 Do 17.01.2008 | | Autor: | Sabah |
Hier noch meine Lsg.:
a) Kann konsistent sein oder auch nicht 100% Richtig
b) Ist nicht konsistent Falsch
B=kann T1 konsistent sein oder auch nicht (wenn konsistent ist, ist dann asymptotische Erwartungstreu)
c) ist erwartungstreu keine ahnung
d) ist auch erwartungstreu keine ahnung
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(Antwort) fertig | | Datum: | 22:24 Do 17.01.2008 | | Autor: | luis52 |
> Aufgabe siehe hochgeladene Datei.
> Hallo,
>
> könnt ihr mal über meine Lsg drüberschauen.
> Wenn siei falsch ist, dann bitte korrigieren.
>
a,b,d immer das letzte Kaestchen, c gar nichts.
Lasse mich bei c) gerne eines Besseren belehren.
vg Luis
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 00:42 Sa 19.01.2008 | | Autor: | Blech |
> a,b,d immer das letzte Kaestchen, c gar nichts.
> Lasse mich bei c) gerne eines Besseren belehren.
Würde ich auch sagen. Ich bin mir bei c) auch nicht sicher, aber theoretisch, da X und T nicht näher spezifiziert sind, wäre z.B. eine Methode:
X~Bernoulli(1/2), [mm] $T_1$ [/mm] sinnvoller Schätzer, [mm] $T_2$ [/mm] auch, außer alle [mm] $X_i$ [/mm] sind 0, dann dreht er durch (d.h. [mm] $T_2=2^n$). [/mm] Dann würde [mm] $T_1-T_2$ [/mm] gegen 0 konvergieren (sie sind ja in allen anderen Fällen gleich und die Wahrscheinlichkeit des einen geht gegen 0), aber der Erwartungswert nicht.
Geht die Argumentation irgendwo schief?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 13:54 Fr 18.01.2008 | | Autor: | tillll |
Lsg ist:
Überall das dritte Kästchen.
Gruß
Tilman
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 14:09 Fr 18.01.2008 | | Autor: | luis52 |
Moin tillll,
wird bei c) ein Beweis geliefert?
vg Luis
PS: Wie wird Konsistenz definiert? Ich kenne mindestens zwei Konsistenzbegriffe...
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 23:35 Fr 18.01.2008 | | Autor: | marcsn |
Huhu Luis 
Ich beantworte dir das einfach mal:
Ein Schätzer T ist konsistent, wenn gilt:
[mm]\limes_{n\rightarrow\infty} P[|T(x_1,...,x_n)-\Theta|\geq \epsilon] =0[/mm]
dabei ist [mm]\Theta[/mm] der zu schätzende Parameter.
Gruß
Marc
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