Gesetz der großen Zahlen < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
Hallo zusammen,
gegeben sei eine Folge von ZG [mm] X_1,..,X_n [/mm] mit [mm] X_i\sim\mathcal{N}_p(0,\Sigma) [/mm] und eine Folge [mm] Y_1,..,Y_n [/mm] mit [mm] Y_i\sim\mathcal{N}_p(0,\sigma^2I_p).
[/mm]
Nun konvergiert [mm] \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\frac{1}{p}\sum_{j=1}^p Y_{ij} [/mm] gegen den Erwartungswert 0. Gilt das auch für die Folge [mm] X_i? [/mm]
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 08:20 Sa 11.05.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
