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| Aufgabe | Welcher der folgenden Prozesse ist ein Martingal:
[mm] b_t=t*z_t [/mm] - [mm] \integral_{o}^{t}{z_s ds}
[/mm]
[mm] c_t=t^2*z_t [/mm] - 2 [mm] \integral_{o}^{t}{z_s ds} [/mm] |
Hallo,
hänge gerade an der genannten Aufgabe fest. Mir ist klar, dass ich zeigen muss:
[mm] E(b_t [/mm] | [mm] F_s) [/mm] = [mm] b_s
[/mm]
[mm] E(c_t [/mm] | [mm] F_s) [/mm] = [mm] c_s
[/mm]
Ich habe jeweils dafür [mm] z_t [/mm] = [mm] (z_t-z_s)+z_s [/mm] gesetzt. Wie muss ich das Integral umformen? Meine Umformungen geraten nämlich hier ins Stocken.
Vielen Dank.
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:20 Do 02.04.2009 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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