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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 15:31 Mi 27.04.2022 | | Autor: | Josef |
Du hast aktuell 100.000 € in eine Firma ABC investiert. Diese Aktie hat eine erwartete Rendite von 12 % und eine Volatilität (Standardabweichung?) von 40 %. Nimm an, dass die risikolose Rate 5 % ist. Das Marktportfolio (nach dem CAPM) hat eine erwartete Rendite von 10 % und eine Volatilität von 18 %. Bei einem Portfolio, dass die kleinste Volatilität, aber immer noch die gleiche Rendite wie das ursprüngliche Investment in ABC hat, wie viel muss man in den Market investieren?
Lösung: 140.000
Wie lautet der Rechenweg?
Viele Grüße
Josef
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 21:17 Mi 27.04.2022 | | Autor: | ChopSuey |
Hallo Josef,
ich vermute, es handelt sich um eine freiwillige Übungsaufgabe? Ich habe sie jedenfalls mal als solche deklariert.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 08:55 Do 28.04.2022 | | Autor: | Gonozal_IX |
Hiho,
> ich vermute, es handelt sich um eine freiwillige Übungsaufgabe? Ich habe sie jedenfalls mal als solche deklariert.
denke ich nicht.
Scheint eine "normale" Finanzwirtschaft-ÜA zu sein… aber ohne Anschreiben des Fragestellers kann ich auch nur rätseln.
Gruß,
Gono
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