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| Aufgabe | Bond A: [mm] 1.07^t
[/mm]
Bond B: [mm] 1.01^t
[/mm]
Was ist der korrekte Portfoliodurchschnitt? |
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Was ist der Korrekte Portfoliowert nach T Jahren?
[mm] (1.07^T [/mm] + [mm] 1.01^T)/2 [/mm] oder
Durchschnitt (1.07, 1.01) = [mm] 1.04^T
[/mm]
Portfoliodurchschnitte soll man ja Arithmetisch rechnen. Aber das durchschnittliche Portfoliowachstum ist ja 1.04-> nach T Jahren erhält man ja einen anderen Endwert logischerweise.
50 EUR in Bond A und 50 EUR in Bond B ergeben einzeln gerechnet mehr als wenn man 100 EUR mit 1.04 wachsen lässt! @confused
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 10:57 So 21.06.2009 | | Autor: | Josef |
Hallo,
> Bond A: [mm]1.07^t[/mm]
> Bond B: [mm]1.01^t[/mm]
> Was ist der korrekte Portfoliodurchschnitt?
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> Was ist der Korrekte Portfoliowert nach T Jahren?
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> [mm](1.07^T[/mm] + [mm]1.01^T)/2[/mm] oder
>
> Durchschnitt (1.07, 1.01) = [mm]1.04^T[/mm]
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> Portfoliodurchschnitte soll man ja Arithmetisch rechnen.
> Aber das durchschnittliche Portfoliowachstum ist ja 1.04->
> nach T Jahren erhält man ja einen anderen Endwert
> logischerweise.
> 50 EUR in Bond A und 50 EUR in Bond B ergeben einzeln
> gerechnet mehr als wenn man 100 EUR mit 1.04 wachsen lässt!
> @confused
Du spricht in deinem Beispiel offensichtlich die Äquivalenz an.
[mm] 50*1,07^2 [/mm] + [mm] 50*1,01^4 [/mm] = [mm] 50*q^2 [/mm] + [mm] 50*q^4
[/mm]
Durchschnittsverzinsung, die zum selben Endwert führt, beträgt q = 1,02985928...
Viele Grüße
Josef
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