Unabhängkeit Normalverteilung < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) beantwortet  | | Datum: | 14:33 Sa 03.09.2011 | | Autor: | Fry |
Hallo zusammen :),
muss für ein Resultat zeigen, dass zwei bestimmte (zentrierte) normalverteilten Zufallsvariablen,die ich mal X und Y nenne, unabhängig sind. Nun sagt der Autor des Textes dazu, dass dies aus der Orthogonalität von X und Y folgt (d.h. E(X*Y)=0)
Damit gilt Cov(X,Y)=0, da E(X)=E(Y)=0. Wieso soll aber daraus folgen, dass X und Y unabhängig sind?
Finde im Internet unterschiedliche Meinungen...was ist jetzt richtig?
Auf jeden Fall gilt dies, sofern der Zufallsvektor (X,Y) normalverteilt ist, aber das bringt mir nix.
Im Inet hab ich noch dies gefunden (s.Punkt 2):
http://www.eng.tau.ac.il/~liptser/lectures/lect_new9.pdf
Wäre toll, wenn wir das aufklären könnten :).
Danke!
LG
Fry
|
|
| |
|
| Status: |
(Antwort) fertig  | | Datum: | 16:30 Sa 03.09.2011 | | Autor: | luis52 |
Moin Fry,
vielleicht machst du deinen sauberen Herrn Autor mal auf ![[]](/images/popup.gif) das hier aufmerksam.
vg Luis
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 19:23 Mo 05.09.2011 | | Autor: | Fry |
Super, vielen Dank, Luis!
|
|
|
|
