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Forum "Uni-Stochastik" - Varianz von einer Summe
Varianz von einer Summe < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Varianz von einer Summe: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:54 So 27.01.2008
Autor: dirk_nowitzki

Hallo,
wenn ich zwei normalverteilte Zufallsvariablen X1 und X2 hab,
mit E(X1)=µ1, Var(X1)=sigma1, E(X2)=µ2, Var(X2)=sigma2.
Die beiden ZV sollen abhängig sein.
Nun möchte ich die Varianz von X1+X2 ausrechnen.
Wie mache ich das? Muss ich die Abhängigkeit genauer untersuchen, oder kann man da allgemeine Aussagen machen?
Viele Grüße
Tobi
        
Bezug
Varianz von einer Summe: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:03 So 27.01.2008
Autor: canuma

Hi,

evtl. hilft dir das hier weiter:
http://www.matheforum.net/read?t=358504

es ist eine ähnliche Aufgabe mit 2 Normalverteilungen.


Bezug
                
Bezug
Varianz von einer Summe: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:49 So 27.01.2008
Autor: dirk_nowitzki

Danke für die Antwort.
Leider werden in dem Link nur unabhängige ZV behandelt.
Bezug
        
Bezug
Varianz von einer Summe: Varianzformel
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:01 So 27.01.2008
Autor: koepper

Hallo,

sind X und Y Zufallsvariablen und Z = X + Y, dann gilt:

Var(Z) = Var(X) + Var(Y) + 2 * Var(XY), wobei Var(XY) die Kovarianz von X und Y bezeichnen soll.

Gruß
Will
Bezug
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