Zwei-Stichproben-t-Test < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Status: |
(Frage) überfällig  | | Datum: | 20:38 Mi 15.08.2007 | | Autor: | Ali1 |
Hallo zusammen.
Ich versuche im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit Beta-Faktoren einer Regression vor und nach einem bestimmten Ereignis miteinander zu vergleichen (Schätzung einmal vor dem Event und einmal nach dem Event). Dazu wollte ich einen Zwei-Stichproben-t-Test verwenden, d.h. die Differenz beider Beta-Faktoren durch die entsprechende Standardabweichung dividieren.
Normalerweise ergibt sich diese "Differenz-Varianz" für gleiche Varianzen der Teilstichproben als
((n+m)*((n-1)*Var1+(m-1)*Var2))/(n*m*(n+m-2))
oder für unterschiedliche Varianzen näherungsweise als
=Var1/n+Var2/m,
wobei n und m jeweils die Anzahl der Beobachtungen der beiden Teilstichproben darstellt.
Die letztlich ermittelte t-Statistik ist schließlich t-verteilt mit n+m-2 Freiheitsgraden.
So weit so gut. Mir stellt sich nun die Frage, ob ich die genannten Formeln eins zu eins auf meinen Test auf Beta-Stationarität anwenden kann, oder sie wie folgt modifizieren muss, weil durch die Schätzung der Beta-Faktoren bereits je zwei Freiheitsgrade "verloren gegangen" sind:
((n+m)*((n-2)*Var1+(m-2)*Var2))/(n*m*(n+m-4))
bzw.
=Var1/n+Var2/m.
Meiner Ansicht nach müsste dann die so ermittelte t-Statistik t-verteilt mit n+m-4 Freiheitsgrades sein.
Hab ich da recht oder denk ich mal wieder viel zu kompliziert?
Hoffe, Ihr könnt mir etwas weiterhelfen...
Vielen Dank und beste Grüße,
Ali
---
Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
http://matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/viewtopic.php?topic=86123&start=0&lps=629392#v629392
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 21:20 Do 23.08.2007 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
